Сравнение OOQB с QNXT
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. OOQB is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 25.34% for QNXT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 15.67%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и QNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.67% | 3.95% |
Correlation
The correlation between OOQB and QNXT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between OOQB and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. QNXT — Ранг доходности на риск
OOQB
QNXT
Сравнение OOQB c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | QNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.50 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.17 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.70 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.90 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и QNXT
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -22.25% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -10.16% | -43.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.61% | -43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -3.79% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 3.11% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и QNXT
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.52% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 10.92% | +28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 15.05% | +36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 19.73% | +38.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 19.73% | +38.39% |
Сравнение комиссий OOQB и QNXT
OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и QNXT
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности QNXT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and QNXT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNXT has higher volatility (3.52%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs QNXT's -22.25%.
On 1-year performance, QNXT leads with 25.34% vs -27.35% for OOQB. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.34% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.60% for QNXT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.20% for QNXT.
QNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор