PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOQB с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

OOQB и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OOQB и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOQB и IFED

2026 (YTD)2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с BDGSIFED с SPXLIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий OOQB и IFED

OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

OOQB vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.28

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.51

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.38

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

1.18

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.28

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.58

-1.13

Корреляция

Корреляция между OOQB и IFED составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и IFED

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OOQB и IFED

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

OOQBIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-22.36%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-14.65%

-38.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-12.41%

-37.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-5.71%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

4.70%

+19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и IFED

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что OOQB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOQBIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

4.93%

+13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

10.82%

+35.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

18.80%

+40.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

19.71%

+42.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

19.71%

+42.17%