Сравнение OOQB с HOOX
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs -31.77% for HOOX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for HOOX.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и HOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у HOOX с доходностью -60.76%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOX
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -60.76%
- 6 месяцев
- -72.98%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и HOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | 12.21% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -60.76% | 312.21% |
Correlation
The correlation between OOQB and HOOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between OOQB and HOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. HOOX — Ранг доходности на риск
OOQB
HOOX
Сравнение OOQB c HOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | HOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.37 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.60 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.34 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и HOOX
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки HOOX в -87.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и HOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -87.11% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -87.11% | +33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -81.84% | +38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -37.46% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 53.44% | -23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и HOOX
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) волатильность равна 41.73%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | HOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 41.73% | -41.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 101.05% | -61.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 137.62% | -86.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 144.08% | -85.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 144.08% | -85.96% |
Сравнение комиссий OOQB и HOOX
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOOX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и HOOX
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности HOOX в 35.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 35.99% | 14.12% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and HOOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (41.73%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs HOOX's -87.11%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -31.77% for HOOX. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 35.99%, compared with 11.62% for OOQB.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while HOOX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 1.31% for HOOX.
HOOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и HOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор