Сравнение OOQB с BAMU
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OOQB charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.74% |
Correlation
The correlation between OOQB and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. BAMU — Ранг доходности на риск
OOQB
BAMU
Сравнение OOQB c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.41 | -1.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 24.89 | -25.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 97.89 | -98.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.98 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 4.14 | -4.55 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и BAMU
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -0.36% | -53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -0.12% | -53.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | 0.00% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -0.02% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 0.03% | +30.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и BAMU
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.07% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 0.43% | +38.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 0.59% | +50.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 0.87% | +57.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 0.87% | +57.25% |
Сравнение комиссий OOQB и BAMU
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и BAMU
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMU has higher volatility (0.07%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.06% for BAMU.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор