Сравнение ONON с WMT
ONON (On Holding AG) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, ONON returned 9.06%/yr vs 34.18%/yr for WMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONON и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONON показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам ONON и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 0.67% |
Correlation
The correlation between ONON and WMT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between ONON and WMT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONON:
$12.95B
WMT:
$968.20B
ONON:
CHF 0.75
WMT:
$2.88
ONON:
40.87
WMT:
42.04
ONON:
0.60
WMT:
2.75
ONON:
3.29
WMT:
1.34
ONON:
5.83
WMT:
10.26
ONON:
CHF 3.13B
WMT:
$725.31B
ONON:
CHF 2.00B
WMT:
$181.16B
ONON:
CHF 422.52M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONON vs. WMT — Ранг доходности на риск
ONON
WMT
Сравнение ONON c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONON | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.83 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.82 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONON и WMT
Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONON | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -77.14% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -15.75% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.89% | -21.93% | -27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -9.81% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -14.63% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 4.94% | +19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONON и WMT
On Holding AG (ONON) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 10.19% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONON | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 9.86% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 18.49% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.23% | 23.67% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.14% | 21.68% | +35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.14% | 21.73% | +35.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONON и WMT
ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONON и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONON и WMT
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ONON and WMT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (10.19%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, ONON dropped -68.90% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONON и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор