PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONOF с QQWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

ONOF и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ONOF и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONOF и QQWZ

2026 (YTD)2025
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		-3.65%22.57%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.75%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.

ONOF

1 день
0.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.67%
1 год
13.14%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с SPYONOF с XRLXONOF с GDT
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий ONOF и QQWZ

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.

QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Доходность на риск

ONOF vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.52

-1.92

Корреляция

Корреляция между ONOF и QQWZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и QQWZ

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности QQWZ в 0.35%

TTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONOF и QQWZ

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ONOFQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-7.81%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-3.61%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.29%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONOFQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

14.51%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

14.51%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

14.51%

-0.06%