PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с QQWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - ONOF is a Tactical Allocation fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. ONOF is passively managed, while QQWZ is actively managed. Over the past year, ONOF returned 17.72% vs 28.19% for QQWZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 13.48%.

ONOF

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.72%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.02%
С начала года
13.48%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и QQWZ

2026 (YTD)2025
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		4.31%22.93%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		13.48%26.23%

Correlation

The correlation between ONOF and QQWZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.81

The correlation between ONOF and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с GDTONOF с XRLXONOF с DALI
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWL

Доходность на риск

ONOF vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONOFQQWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.82

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.42

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.63

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

12.35

-3.81

ONOF vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQWZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и QQWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONOF и QQWZ

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и QQWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-7.81%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.81%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-4.81%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-1.45%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.29%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и QQWZ

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 4.74%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

8.54%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

11.49%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

15.67%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.83%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

15.83%

-1.44%

Сравнение комиссий ONOF и QQWZ

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и QQWZ

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности QQWZ в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.32%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.57%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONOF and QQWZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQWZ has higher volatility (8.54%) compared to ONOF (4.74%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs QQWZ's -7.81%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 28.19% vs 17.72% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 28.19% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.

ONOF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.57% for QQWZ.

ONOF is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.49% for QQWZ.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и QQWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор