PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с LEXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с LEXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while LEXI is actively managed. Over the past 3 years, ONOF returned 13.72%/yr vs 20.28%/yr for LEXI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONOF charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и LEXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 13.13%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

LEXI

1 день
-0.17%
1 месяц
5.37%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.19%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и LEXI

2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%10.87%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		13.13%19.23%16.51%16.58%-14.36%8.30%

Correlation

The correlation between ONOF and LEXI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between ONOF and LEXI shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONOF и LEXI

Секторы
ONOF
LEXI

Технологии

35.6%
35.8%

Коммуникационные услуги

11.6%
7.3%

Финансовые услуги

11.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
6.6%

Промышленность

8.3%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.2%

Энергетика

3.6%
2.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Технологии

ONOF
35.6%
LEXI
35.8%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
LEXI
7.3%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
LEXI
12.8%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
LEXI
9.8%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
LEXI
6.6%

Промышленность

ONOF
8.3%
LEXI
13.9%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
LEXI
3.2%

Энергетика

ONOF
3.6%
LEXI
2.1%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
LEXI
2.1%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
LEXI
5.0%

Недвижимость

ONOF
1.8%
LEXI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Alexis Practical Tactical ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с TDSCLEXI с ALLWLEXI с QQWZ

Доходность на риск

ONOF vs. LEXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c LEXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFLEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.76

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.94

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.61

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

17.41

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. LEXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXI равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и LEXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFLEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ONOF и LEXI

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и LEXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFLEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-22.01%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.12%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-15.94%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.17%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.19%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.68%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и LEXI

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) имеют волатильность 3.03% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFLEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.07%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

8.79%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

10.64%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.64%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.64%

-0.31%

Сравнение комиссий ONOF и LEXI

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и LEXI

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности LEXI в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.83%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ONOF and LEXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEXI has higher volatility (3.07%) compared to ONOF (3.03%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs LEXI's -22.01%.

On 3-year performance, LEXI leads with 20.28% vs 13.72% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LEXI has performed better with a 20.28% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.83% for LEXI.

They also come from different issuers: Global X and Alexis. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 1.00% for LEXI.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и LEXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор