Сравнение ONOF с LEXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI).
ONOF и LEXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ONOF и LEXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и LEXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 10.87% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | -1.00% | 19.23% | 16.51% | 16.58% | -14.36% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью -1.00%.
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и LEXI
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Доходность на риск
ONOF vs. LEXI — Ранг доходности на риск
ONOF
LEXI
Сравнение ONOF c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | LEXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.03 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.00 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.20 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и LEXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и LEXI
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LEXI в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.95% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и LEXI
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и LEXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -22.01% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.07% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.59% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.35% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.17% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и LEXI
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.06% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 8.55% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 16.10% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 14.72% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.72% | -0.27% |