Сравнение ONOF с LEXI
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while LEXI is actively managed. Over the past 3 years, ONOF returned 12.07%/yr vs 19.73%/yr for LEXI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONOF charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 12.54%.
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и LEXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 11.20% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 12.54% | 19.23% | 16.51% | 16.58% | -14.36% | 8.44% |
Correlation
The correlation between ONOF and LEXI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between ONOF and LEXI shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. LEXI — Ранг доходности на риск
ONOF
LEXI
Сравнение ONOF c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | LEXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.32 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 15.79 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и LEXI
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -22.01% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -8.12% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -15.94% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.36% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -5.14% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.70% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и LEXI
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ONOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.84% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.32% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 11.11% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.64% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.64% | -0.25% |
Сравнение комиссий ONOF и LEXI
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и LEXI
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности LEXI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.84% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ONOF and LEXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ONOF has higher volatility (4.74%) compared to LEXI (3.84%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs LEXI's -22.01%.
On 3-year performance, LEXI leads with 19.73% vs 12.07% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LEXI has performed better with a 19.73% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
ONOF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.84% for LEXI.
They also come from different issuers: Global X and Alexis. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 1.00% for LEXI.
LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор