PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONL с FNUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONL с FNUC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ONL (Orion Office REIT Inc.) and FNUC (Frontier Nuclear and Minerals Inc.) are both stocks. ONL operates in REIT - Office (Real Estate), while FNUC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, ONL returned -18.83%/yr vs -62.30%/yr for FNUC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONL и FNUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orion Office REIT Inc. (ONL) и Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у FNUC с доходностью -43.33%.

ONL

1 день
-4.50%
1 месяц
-8.00%
С начала года
23.38%
6 месяцев
26.17%
1 год
28.29%
3 года*
-18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNUC

1 день
-6.59%
1 месяц
-21.30%
С начала года
-43.33%
6 месяцев
-53.17%
1 год
-50.44%
3 года*
-62.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONL и FNUC

2026 (YTD)20252024202320222021
ONL
Orion Office REIT Inc.		23.38%-36.91%-27.43%-28.36%-52.44%4.42%
FNUC
Frontier Nuclear and Minerals Inc.		-43.33%-75.96%-17.95%-48.68%-60.42%-49.91%

Correlation

The correlation between ONL and FNUC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orion Office REIT Inc.

Frontier Nuclear and Minerals Inc.

Часто сравнивают с ONL:
ONL с OONL с DLRONL с TRINONL с SCHDONL с COHRONL с SMHONL с ORKA
Часто сравнивают с FNUC:
FNUC с ORKAFNUC с EQFNUC с USD=XFNUC с ZIMFNUC с OFNUC с QSI

Доходность на риск

ONL vs. FNUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONL
Ранг доходности на риск ONL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNUC
Ранг доходности на риск FNUC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNUC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNUC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNUC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNUC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNUC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONL c FNUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Office REIT Inc. (ONL) и Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONLFNUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.56

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.50

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.78

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-1.34

+2.96

ONL vs. FNUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONL на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FNUC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONL и FNUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONL и FNUC

Максимальная просадка ONL за все время составила -91.38%, что меньше максимальной просадки FNUC в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONL и FNUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLFNUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-98.99%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.80%

-73.19%

+36.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.20%

-94.83%

+20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.78%

-98.99%

+15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.55%

-86.69%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.47%

43.09%

-25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ONL и FNUC

Текущая волатильность для Orion Office REIT Inc. (ONL) составляет 8.24%, в то время как у Frontier Nuclear and Minerals Inc. (FNUC) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что ONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLFNUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

26.69%

-18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.26%

70.78%

-33.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

101.01%

-54.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.15%

212.59%

-164.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.15%

212.59%

-164.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONL и FNUC

Дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как FNUC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FNUC
Frontier Nuclear and Minerals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONL
Orion Office REIT Inc.		2.90%3.54%10.78%6.99%4.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONL и FNUC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Office REIT Inc. и Frontier Nuclear and Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
36.27M
0
(ONL) Общая выручка
(FNUC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ONL значения в USD, FNUC значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ONL and FNUC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNUC has higher volatility (26.69%) compared to ONL (8.24%). In terms of maximum drawdown, ONL dropped -91.38% vs FNUC's -98.99%.

ONL currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONL и FNUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор