PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONJAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONJAX с ACEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности ONJAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONJAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		-1.01%3.35%3.02%6.33%-10.45%5.34%4.12%10.84%14.13%-6.45%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, ONJAX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ONJAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 8.66% соответственно.

ONJAX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.11%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.88%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New Jersey Municipal Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с ONJAX:
ONJAX с OPATXONJAX с SWNTXONJAX с DFABXONJAX с FHMIXONJAX с DCARXONJAX с NMTRXONJAX с APUSX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий ONJAX и ACEIX

ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ONJAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONJAX
Ранг доходности на риск ONJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONJAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONJAXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.15

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.62

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.50

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

6.38

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONJAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONJAX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONJAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONJAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.15

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между ONJAX и ACEIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONJAX и ACEIX

Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		2.28%3.91%3.53%3.14%3.59%3.60%4.19%3.04%2.79%4.30%4.78%5.20%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок ONJAX и ACEIX

Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONJAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-40.08%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.63%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-16.73%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.76%

-30.80%

+16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.84%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.63%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.03%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ONJAX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) составляет 1.27%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONJAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.50%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

6.36%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

11.73%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

11.16%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

12.85%

-8.36%