PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONIFX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONIFX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONIFX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONIFX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		-2.75%16.84%13.92%20.69%-15.98%17.69%20.16%25.27%-8.68%21.38%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 10.89% против 3.41% соответственно.

ONIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.74%
3 года*
13.82%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.89%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с ONIFX:
ONIFX с SPYONIFX с QQQONIFX с FAYZXONIFX с TAIAXONIFX с AIVSXONIFX с CONWXONIFX с BWBIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий ONIFX и SICIX

ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund

Доходность на риск

ONIFX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONIFX
Ранг доходности на риск ONIFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONIFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONIFX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONIFXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.75

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.34

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.40

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

9.65

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONIFX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONIFX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONIFX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONIFXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между ONIFX и SICIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONIFX и SICIX

Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONIFX
JPMorgan Investor Growth Fund		3.49%3.52%3.30%3.35%8.33%4.05%7.03%8.06%8.47%8.79%5.75%6.72%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ONIFX и SICIX

Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONIFXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-27.62%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-2.73%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-10.94%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

-11.61%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.95%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.59%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.68%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ONIFX и SICIX

JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONIFXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.35%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

2.10%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

3.68%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

3.88%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

3.90%

+11.43%