Сравнение ONGFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -3.89% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -1.90% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.
ONGFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.90%
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и FRGAX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
ONGFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
ONGFX
FRGAX
Сравнение ONGFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.67 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 6.55 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.21 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и FRGAX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FRGAX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.75% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и FRGAX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -11.77% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.53% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.03% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.62% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.87% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и FRGAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.78% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 6.72% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.92% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 10.27% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 10.27% | +1.55% |