PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGAX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		-1.97%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%24.94%-8.95%21.12%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ONGAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 10.70% против 16.72% соответственно.

ONGAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.74%
1 год
14.74%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.70%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с FXAIXONGAX с CHASXONGAX с BPTIXONGAX с AMRGXONGAX с BBLIXONGAX с BLUEXONGAX с BPTRX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ONGAX и EFCNX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Доходность на риск

ONGAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.39

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.36

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.83

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.85

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

3.04

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.39

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между ONGAX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и EFCNX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.42%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и EFCNX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-38.34%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.95%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-38.34%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-38.34%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

0.00%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-8.74%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

7.45%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и EFCNX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

0.00%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

4.59%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

22.11%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

23.12%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

22.84%

-7.52%