PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGAX с AWYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGAX с AWYIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONGAX (JPMorgan Investor Growth Fund Class A) and AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ONGAX returned 8.60%/yr vs 7.50%/yr for AWYIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ONGAX charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for AWYIX.

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGAX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью 1.43%.

ONGAX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.18%
1 год
20.69%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.57%

AWYIX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.35%
1 год
9.75%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGAX и AWYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		7.95%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%24.94%-7.70%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		1.43%7.66%18.19%16.39%-15.59%29.51%12.75%35.07%1.12%

Correlation

The correlation between ONGAX and AWYIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between ONGAX and AWYIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

CIBC Atlas Equity Income Fund

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с BBLIXONGAX с CHASXONGAX с FXAIXONGAX с FCGSXONGAX с BPTIXONGAX с EFCNXONGAX с BPTRX
Часто сравнивают с AWYIX:
AWYIX с DREVXAWYIX с AWGIXAWYIX с DGSIXAWYIX с AWEIXAWYIX с DFLVXAWYIX с BRK-BAWYIX с SCHV

Доходность на риск

ONGAX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг доходности на риск AWYIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGAXAWYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.96

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.41

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.14

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

4.24

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGAX vs. AWYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AWYIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGAXAWYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.96

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и AWYIX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и AWYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGAXAWYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-35.79%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.35%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-18.72%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-19.82%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.63%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-5.02%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и AWYIX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGAXAWYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.27%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.39%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

9.90%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.43%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.87%

-2.52%

Сравнение комиссий ONGAX и AWYIX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AWYIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и AWYIX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности AWYIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		2.16%1.74%5.77%1.80%3.23%6.35%6.87%3.82%6.79%0.00%0.00%0.00%
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.18%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%

Часто задаваемые вопросы

ONGAX and AWYIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONGAX has higher volatility (3.34%) compared to AWYIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, ONGAX dropped -49.19% vs AWYIX's -35.79%.

ONGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGAX и AWYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор