PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с MINV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. ONEQ is passively managed, while MINV is actively managed. Over the past 3 years, ONEQ returned 25.07%/yr vs 31.39%/yr for MINV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 51.67%.

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.51%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%

MINV

1 день
-0.32%
1 месяц
2.16%
С начала года
51.67%
6 месяцев
53.62%
1 год
81.42%
3 года*
31.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-6.40%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		51.67%30.85%17.32%-2.66%-2.87%

Correlation

The correlation between ONEQ and MINV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.65

The correlation between ONEQ and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и MINV

Секторы
ONEQ
MINV

Технологии

54.3%
67.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.7%

Здравоохранение

4.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

2.9%
1.4%

Промышленность

2.9%
19.2%

Сырьевые материалы

0.9%
0.8%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.5%
1.7%

Технологии

ONEQ
54.3%
MINV
67.2%

Коммуникационные услуги

ONEQ
15.4%
MINV
2.3%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
12.7%
MINV
3.7%

Здравоохранение

ONEQ
4.7%
MINV
4.6%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.4%
MINV

-

Финансовые услуги

ONEQ
2.9%
MINV
1.4%

Промышленность

ONEQ
2.9%
MINV
19.2%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
MINV
0.8%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
MINV

-

Недвижимость

ONEQ
0.6%
MINV

-

Энергетика

ONEQ
0.5%
MINV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с ^NDXMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с DXJMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

ONEQ vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.92

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.53

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

7.23

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

18.28

-8.23

ONEQ vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа MINV равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и MINV

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-23.49%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.91%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-19.82%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.24%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.06%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.31%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и MINV

Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 6.43%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

13.99%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

23.75%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

27.05%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

24.22%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

24.22%

-2.45%

Сравнение комиссий ONEQ и MINV

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и MINV

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MINV в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.00%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and MINV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (13.99%) compared to ONEQ (6.43%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs MINV's -23.49%.

On 3-year performance, MINV leads with 31.39% vs 25.07% for ONEQ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 31.39% return vs 25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

MINV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.69% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MINV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Matthews. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.79% for MINV.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор