Сравнение ONEQ с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

ONEQ и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и FMTM

	2026 (YTD)	2025
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	-5.66%	31.81%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	10.10%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

ONEQ

1 день: 1.19%

1 месяц: -3.69%

С начала года: -5.66%

6 месяцев: -3.52%

1 год: 26.29%

3 года*: 22.37%

5 лет*: 11.29%

10 лет*: 17.32%

FMTM

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 10.10%

6 месяцев: 17.46%

1 год: 39.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEQ:

ONEQ с QQQ ONEQ с FNCMX ONEQ с VOO ONEQ с ^NDX ONEQ с ^IXIC ONEQ с ^GSPC ONEQ с IEMG

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с VT FMTM с MTUM FMTM с VOLT FMTM с SPY

Сравнение комиссий ONEQ и FMTM

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

ONEQ

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

ONEQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ONEQ	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	1.68	-0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	2.20	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.30	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	3.23	-1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.64	12.18	-4.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ONEQ	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.68	-0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	1.71	-1.10

Корреляция

Корреляция между ONEQ и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FMTM

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	0.82%	0.54%	0.65%	0.71%	0.97%	0.54%	0.71%	2.51%	1.08%	0.84%	1.12%	1.04%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FMTM

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	ONEQ	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.09%	-12.12%	-42.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.13%	-12.12%	-1.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.23%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.26%	-6.27%	-1.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.01%	-1.89%	-6.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	3.21%	+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FMTM

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) составляет 7.03%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ONEQ	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.03%	10.78%	-3.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.96%	19.28%	-6.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.24%	23.38%	-0.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.16%	23.19%	-1.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.67%	23.19%	-1.52%

Сравнение ONEQ с FMTM

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FMTM

Сравнение доходности по годам ONEQ и FMTM

Доходность по периодам

ONEQ

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ONEQ и FMTM

Доходность на риск

ONEQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск

ONEQ

FMTM

Сравнение ONEQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ONEQ vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FMTM

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)