Сравнение ONEH с SPYH
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и SPYH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.66% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.45% |
Correlation
The correlation between ONEH and SPYH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. SPYH — Ранг доходности на риск
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYH
Сравнение ONEH c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEH | SPYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEH и SPYH
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки SPYH в -7.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -7.22% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.31% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.76% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и SPYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 8.29% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 12.19% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 12.19% | -7.04% |
Сравнение комиссий ONEH и SPYH
ONEH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и SPYH
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.62% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and SPYH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
SPYH has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and NEOS. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.68% for SPYH.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор