Сравнение ONEH с QQHG
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ONEH charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и QQHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.66% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 6.71% |
Correlation
The correlation between ONEH and QQHG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. QQHG — Ранг доходности на риск
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQHG
Сравнение ONEH c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEH | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEH и QQHG
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -6.18% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.75% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.06% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и QQHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 10.45% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.22% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 10.22% | -5.07% |
Сравнение комиссий ONEH и QQHG
ONEH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и QQHG
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and QQHG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
QQHG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for ONEH and 0.45% for QQHG.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор