PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с RSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с RSPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - OND tracks the FactSet On-Demand Index while RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 11.84%/yr for RSPC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for RSPC.

Доходность

Сравнение доходности OND и RSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у RSPC с доходностью -7.63%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPC

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-4.38%
1 год
2.74%
3 года*
11.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и RSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.63%18.44%17.98%17.92%-29.00%-4.11%

Correlation

The correlation between OND and RSPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.68

The correlation between OND and RSPC shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и RSPC

Секторы
OND
RSPC

Технологии

24.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

23.5%
94.8%

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
24.8%
RSPC
5.1%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
RSPC
94.8%

Промышленность

OND
4.2%
RSPC

-

Недвижимость

OND
3.3%
RSPC

-

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
RSPC

-

Сырьевые материалы

OND

-

RSPC

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

RSPC

-

Энергетика

OND

-

RSPC

-

Финансовые услуги

OND

-

RSPC
0.0%

Здравоохранение

OND

-

RSPC

-

Коммунальные услуги

OND

-

RSPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF

Доходность на риск

OND vs. RSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c RSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDRSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.20

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.38

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.25

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

0.52

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. RSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа RSPC равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и RSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDRSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.20

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.32

-0.40

Просадки

Сравнение просадок OND и RSPC

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки RSPC в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и RSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDRSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-38.03%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-10.92%

-22.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-14.06%

-19.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-10.47%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-12.71%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

5.26%

+12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и RSPC

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDRSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.06%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

9.31%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

13.71%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

18.57%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

20.77%

+6.38%

Сравнение комиссий OND и RSPC

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RSPC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и RSPC

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.76%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

OND and RSPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.40%) compared to RSPC (4.06%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs RSPC's -38.03%.

On 3-year performance, OND leads with 16.43% vs 11.84% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 16.43% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

RSPC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for OND.

OND tracks FactSet On-Demand Index, while RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.40% for RSPC.

RSPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и RSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор