PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с ESPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 19.46%/yr for ESPO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OND charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности OND и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -13.31%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESPO

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-11.55%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.31%25.79%47.61%33.64%-34.71%-0.68%

Correlation

The correlation between OND and ESPO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between OND and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и ESPO

Секторы
OND
ESPO

Технологии

24.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

23.5%
78.1%

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
24.8%
ESPO
8.2%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
ESPO
78.1%

Промышленность

OND
4.2%
ESPO

-

Недвижимость

OND
3.3%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
ESPO
13.8%

Сырьевые материалы

OND

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

ESPO

-

Энергетика

OND

-

ESPO

-

Финансовые услуги

OND

-

ESPO

-

Здравоохранение

OND

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

OND

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

OND vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.62

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.75

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.42

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.76

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPO равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.63

-0.71

Просадки

Сравнение просадок OND и ESPO

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-50.99%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-27.81%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-27.81%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-25.66%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-15.03%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

15.30%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и ESPO

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.00%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

14.58%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

18.85%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

25.12%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

25.75%

+1.40%

Сравнение комиссий OND и ESPO

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и ESPO

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and ESPO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.40%) compared to ESPO (5.00%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs ESPO's -50.99%.

On 3-year performance, ESPO leads with 19.46% vs 16.43% for OND. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 19.46% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.55% for ESPO.

OND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор