PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с ESPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 17.03%/yr for ESPO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OND charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности OND и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -11.52%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.34%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
-13.63%
С начала года
-11.52%
1 год
-13.39%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-11.52%25.79%47.61%33.64%-34.71%-1.63%

Correlation

The correlation between OND and ESPO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between OND and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и ESPO

Секторы
OND
ESPO

Технологии

37.9%
75.3%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.6%

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
14.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
ESPO
75.3%

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
ESPO
10.6%

Промышленность

OND
3.4%
ESPO

-

Недвижимость

OND
2.6%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
ESPO
14.0%

Сырьевые материалы

OND

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

ESPO

-

Энергетика

OND

-

ESPO

-

Финансовые услуги

OND

-

ESPO

-

Здравоохранение

OND

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

OND

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

OND vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.72

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.91

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.46

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.76

-0.20

OND vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и ESPO

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-50.99%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-29.43%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-29.43%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-24.12%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-15.18%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

17.64%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и ESPO

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.87%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

15.06%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

18.83%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

25.09%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

25.62%

+1.37%

Сравнение комиссий OND и ESPO

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и ESPO

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.41%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and ESPO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs ESPO's -50.99%.

On 3-year performance, ESPO leads with 17.03% vs 11.67% for OND. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 17.03% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

ESPO has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while ESPO is Gaming. OND tracks FactSet On-Demand Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.55% for ESPO.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор