PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с DAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с DAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 16.04%/yr for DAT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OND и DAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у DAT с доходностью -3.11%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и DAT

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-6.87%

Correlation

The correlation between OND and DAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.71

The correlation between OND and DAT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и DAT

Секторы
OND
DAT

Технологии

24.8%
97.1%

Коммуникационные услуги

23.5%
2.2%

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

OND
24.8%
DAT
97.1%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
DAT
2.2%

Промышленность

OND
4.2%
DAT

-

Недвижимость

OND
3.3%
DAT

-

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
DAT

-

Сырьевые материалы

OND

-

DAT

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

DAT

-

Энергетика

OND

-

DAT

-

Финансовые услуги

OND

-

DAT

-

Здравоохранение

OND

-

DAT
0.8%

Коммунальные услуги

OND

-

DAT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

ProShares Big Data Refiners ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO

Доходность на риск

OND vs. DAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c DAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.13

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.03

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.11

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.25

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. DAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DAT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и DAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.05

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OND и DAT

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке DAT в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и DAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-56.22%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-34.70%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-34.73%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-10.08%

-17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-26.23%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

15.10%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и DAT

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.40%, в то время как у ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

13.55%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

25.18%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

29.78%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

34.02%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

34.02%

-6.87%

Сравнение комиссий OND и DAT

И OND, и DAT имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и DAT

Ни OND, ни DAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and DAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs DAT's -56.22%.

On 3-year performance, OND leads with 16.43% vs 16.04% for DAT. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 16.43% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND and DAT have the same expense ratio: 0.58% per year.

OND and DAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OND is categorized as Communications Equities, while DAT is Technology Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index.

DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и DAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор