PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с BNGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 13.39%/yr for BNGE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OND charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности OND и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -18.00%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNGE

1 день
-1.95%
1 месяц
0.12%
С начала года
-18.00%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-6.57%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-29.78%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.00%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between OND and BNGE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between OND and BNGE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и BNGE

Секторы
OND
BNGE

Технологии

24.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

23.5%
66.2%

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
26.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
24.8%
BNGE
7.1%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
BNGE
66.2%

Промышленность

OND
4.2%
BNGE

-

Недвижимость

OND
3.3%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
BNGE
26.7%

Сырьевые материалы

OND

-

BNGE

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

BNGE

-

Энергетика

OND

-

BNGE

-

Финансовые услуги

OND

-

BNGE

-

Здравоохранение

OND

-

BNGE

-

Коммунальные услуги

OND

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC

Доходность на риск

OND vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.40

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.24

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.47

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNGE равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDBNGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.24

-0.32

Просадки

Сравнение просадок OND и BNGE

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-40.54%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-27.88%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-27.88%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-24.44%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-13.82%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

14.00%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и BNGE

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.26%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

13.27%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

17.84%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

25.18%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

25.18%

+1.97%

Сравнение комиссий OND и BNGE

OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и BNGE

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.08%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and BNGE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.40%) compared to BNGE (4.26%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, OND leads with 16.43% vs 13.39% for BNGE. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 16.43% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while BNGE is Technology Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.70% for BNGE.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор