PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMSYX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMSYX с OPPAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OMSYX (Invesco Main Street All Cap fd) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - OMSYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OMSYX returned 14.24%/yr vs 12.27%/yr for OPPAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OMSYX charges 0.83%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.

Доходность

Сравнение доходности OMSYX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMSYX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у OPPAX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции OMSYX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 14.24% против 12.27% соответственно.

OMSYX

1 день
0.32%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.09%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.97%
10 лет*
14.24%

OPPAX

1 день
0.37%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.01%
3 года*
18.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMSYX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMSYX
Invesco Main Street All Cap fd		8.29%19.16%27.73%26.23%-19.56%26.61%20.04%33.19%-10.15%16.40%
OPPAX
Invesco Global Fund		9.90%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Correlation

The correlation between OMSYX and OPPAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2000 г.

0.89

The correlation between OMSYX and OPPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street All Cap fd

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с OMSYX:
OMSYX с AUEIXOMSYX с DHAMXOMSYX с YFSIXOMSYX с ACEIXOMSYX с IVNQXOMSYX с POGSXOMSYX с SWPPX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Доходность на риск

OMSYX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMSYX
Ранг доходности на риск OMSYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMSYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMSYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMSYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMSYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMSYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMSYX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMSYXOPPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.45

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.14

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.50

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

5.55

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMSYX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMSYX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMSYX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMSYXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок OMSYX и OPPAX

Максимальная просадка OMSYX за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMSYX и OPPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMSYXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-60.39%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-16.26%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-21.69%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-41.90%

+16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-41.90%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-15.45%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.19%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OMSYX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX) составляет 3.10%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что OMSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMSYXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.56%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.87%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

16.85%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

21.27%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.68%

-2.39%

Сравнение комиссий OMSYX и OPPAX

OMSYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMSYX и OPPAX

Дивидендная доходность OMSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности OPPAX в 22.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMSYX
Invesco Main Street All Cap fd		4.56%4.94%9.10%4.07%5.89%16.98%0.91%0.86%9.23%14.22%7.58%12.03%
OPPAX
Invesco Global Fund		22.56%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OMSYX and OPPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OPPAX has higher volatility (4.56%) compared to OMSYX (3.10%). In terms of maximum drawdown, OMSYX dropped -58.68% vs OPPAX's -60.39%.

OMSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMSYX и OPPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор