PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMSYX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMSYX с FTZIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

OMSYX (Invesco Main Street All Cap fd) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, OMSYX returned 12.27%/yr vs 14.62%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OMSYX charges 0.83%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.

Доходность

Сравнение доходности OMSYX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMSYX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 24.59%.

OMSYX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
8.13%
С начала года
8.13%
1 год
19.14%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.20%

FTZIX

1 день
-1.08%
1 месяц
8.96%
6 месяцев
24.59%
С начала года
24.59%
1 год
42.54%
3 года*
27.55%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMSYX и FTZIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OMSYX
Invesco Main Street All Cap fd		8.13%19.16%27.73%26.23%-19.56%26.61%20.04%33.19%0.80%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		24.59%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%0.00%

Correlation

The correlation between OMSYX and FTZIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.84

Over the past year, the correlation between OMSYX and FTZIX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street All Cap fd

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с OMSYX:
OMSYX с DHAMXOMSYX с ACEIXOMSYX с AUEIXOMSYX с QUERXOMSYX с VVOAXOMSYX с POGSXOMSYX с VADAX
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTMSXFTZIX с FTVNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAP

Доходность на риск

OMSYX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMSYX
Ранг доходности на риск OMSYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMSYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMSYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMSYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMSYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMSYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMSYX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMSYXFTZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.58

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.63

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.83

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

18.62

-9.91

OMSYX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMSYX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMSYX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMSYX и FTZIX

Максимальная просадка OMSYX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMSYX и FTZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMSYXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-37.22%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.03%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-18.65%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-29.53%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.08%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.44%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.33%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OMSYX и FTZIX

Invesco Main Street All Cap fd (OMSYX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеют волатильность 5.73% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMSYXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

13.66%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

16.90%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.56%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.32%

-4.00%

Сравнение комиссий OMSYX и FTZIX

OMSYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMSYX и FTZIX

Дивидендная доходность OMSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FTZIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMSYX
Invesco Main Street All Cap fd		4.57%4.94%9.10%4.07%5.89%16.98%0.91%0.86%9.23%14.22%7.58%12.03%

Часто задаваемые вопросы

OMSYX and FTZIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMSYX has higher volatility (5.73%) compared to FTZIX (5.69%). In terms of maximum drawdown, OMSYX dropped -58.68% vs FTZIX's -37.22%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMSYX и FTZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор