Сравнение OMH с VOO
OMH (Ohmyhome Limited Ordinary Shares) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, OMH returned -74.38%/yr vs 22.68%/yr for VOO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMH и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMH показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
OMH
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -25.52%
- С начала года
- -9.61%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- -54.38%
- 3 года*
- -74.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам OMH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OMH Ohmyhome Limited Ordinary Shares | -9.61% | -79.82% | -73.85% | -61.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 20.64% |
Correlation
The correlation between OMH and VOO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMH vs. VOO — Ранг доходности на риск
OMH
VOO
Сравнение OMH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ohmyhome Limited Ordinary Shares (OMH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.23 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 15.03 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.44 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.89 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок OMH и VOO
Максимальная просадка OMH за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMH и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -33.99% | -65.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.54% | -8.90% | -61.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.90% | -18.69% | -80.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -0.32% | -99.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.06% | -3.69% | -89.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 1.91% | +49.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMH и VOO
Ohmyhome Limited Ordinary Shares (OMH) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что OMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.93% | 2.78% | +32.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.81% | 8.90% | +67.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 322.41% | 11.80% | +310.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 283.56% | 16.81% | +266.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 283.56% | 18.00% | +265.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMH и VOO
OMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMH Ohmyhome Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
OMH and VOO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMH has higher volatility (34.93%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, OMH dropped -99.80% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMH и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор