Сравнение OMFL с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
OMFL и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OMFL и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMFL и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 10.82% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMFL и OVS
OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
OMFL vs. OVS — Ранг доходности на риск
OMFL
OVS
Сравнение OMFL c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMFL | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.41 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMFL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OMFL и OVS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и OVS
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OMFL и OVS
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMFL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -45.09% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -15.95% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -30.49% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -4.76% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -11.62% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.86% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и OVS
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.22%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMFL | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.98% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 14.81% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 24.98% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 23.35% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 27.71% | -7.46% |