PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с ALTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both exchange-traded funds - OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.39%/yr vs 5.00%/yr for ALTL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.66%.

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.21%
1 месяц
10.32%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.64%
1 год
44.17%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%36.97%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.66%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between OMFL and ALTL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.68

The correlation between OMFL and ALTL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMFL и ALTL

Секторы
OMFL
ALTL

Технологии

31.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

11.7%
0.8%

Финансовые услуги

11.5%
16.6%

Здравоохранение

10.4%
6.8%

Промышленность

9.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
10.8%

Энергетика

3.7%
0.9%

Сырьевые материалы

2.5%
2.0%

Недвижимость

0.8%
14.8%

Коммунальные услуги

0.4%
26.8%

Технологии

OMFL
31.0%
ALTL
4.6%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
ALTL
0.8%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
ALTL
16.6%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
ALTL
6.8%

Промышленность

OMFL
9.8%
ALTL
10.2%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
ALTL
5.7%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
ALTL
10.8%

Энергетика

OMFL
3.7%
ALTL
0.9%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
ALTL
2.0%

Недвижимость

OMFL
0.8%
ALTL
14.8%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
ALTL
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с SGOVALTL с VOOALTL с SPYG

Доходность на риск

OMFL vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.47

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.25

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.53

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

16.10

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.02

Просадки

Сравнение просадок OMFL и ALTL

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-31.91%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.79%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-21.21%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-31.91%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-11.57%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.75%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и ALTL

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.28%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

7.19%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.94%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

17.97%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

18.38%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.08%

+0.02%

Сравнение комиссий OMFL и ALTL

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и ALTL

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ALTL в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.01%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Часто задаваемые вопросы

OMFL and ALTL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.19%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, OMFL leads with 9.39% vs 5.00% for ALTL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OMFL has performed better with a 9.39% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ALTL is Large Cap Growth Equities. OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор