Сравнение OMEX с MPX
OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) and MPX (Marine Products Corporation) are both stocks. OMEX operates in Specialty Business Services (Industrials), while MPX operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OMEX returned -7.78%/yr vs 5.77%/yr for MPX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMEX и MPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMEX показывает доходность -44.39%, что значительно ниже, чем у MPX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции OMEX уступали акциям MPX по среднегодовой доходности: -7.78% против 5.77% соответственно.
OMEX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -44.39%
- 6 месяцев
- -48.83%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- -33.16%
- 5 лет*
- -31.00%
- 10 лет*
- -7.78%
MPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам OMEX и MPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -44.39% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 122.57% | -4.20% | -11.67% | 10.23% |
MPX Marine Products Corporation | -3.38% | 9.94% | -4.14% | 1.11% | -1.75% | -11.49% | 4.01% | -11.35% | 35.87% | -5.81% |
Correlation
The correlation between OMEX and MPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
OMEX:
-$1.00
MPX:
$0.26
OMEX:
71.75
MPX:
1.55
OMEX:
$467.12K
MPX:
$185.42M
OMEX:
-$1.46M
MPX:
$35.82M
OMEX:
$1.32B
MPX:
$15.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMEX vs. MPX — Ранг доходности на риск
OMEX
MPX
Сравнение OMEX c MPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) и Marine Products Corporation (MPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMEX | MPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.02 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.04 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMEX | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок OMEX и MPX
Максимальная просадка OMEX за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки MPX в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMEX и MPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMEX | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -83.21% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -28.23% | -53.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -45.53% | -49.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -53.45% | -42.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.40% | -69.51% | -27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -40.80% | -58.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.59% | -41.08% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.73% | 12.60% | +36.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMEX и MPX
Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Marine Products Corporation (MPX) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что OMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMEX | MPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 10.99% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.08% | 29.37% | +55.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.53% | 37.16% | +92.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.76% | 42.90% | +102.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.73% | 48.84% | +70.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMEX и MPX
OMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | 6.85% | 14.38% | 19.85% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.37% | 2.59% | 1.73% | 2.65% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMEX и MPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Odyssey Marine Exploration, Inc. и Marine Products Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMEX and MPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (19.69%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, OMEX dropped -99.70% vs MPX's -83.21%.
OMEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMEX и MPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор