Сравнение OMAH с NBCM
OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 12.34% vs 43.15% for NBCM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности OMAH и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 28.62%.
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMAH и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 6.74% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 12.07% |
Correlation
The correlation between OMAH and NBCM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMAH vs. NBCM — Ранг доходности на риск
OMAH
NBCM
Сравнение OMAH c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.47 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 15.96 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.49 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и NBCM
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMAH | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -12.84% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -9.70% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.39% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.18% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.71% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и NBCM
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.99%, в то время как у Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMAH | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.03% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 15.49% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 17.43% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.94% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.94% | -1.74% |
Сравнение комиссий OMAH и NBCM
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и NBCM
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности NBCM в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OMAH and NBCM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCM has higher volatility (5.03%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs NBCM's -12.84%.
On 1-year performance, NBCM leads with 43.15% vs 12.34% for OMAH. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCM has performed better with a 43.15% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 6.57% for NBCM.
OMAH is categorized as Derivative Income, while NBCM is Commodities. They also come from different issuers: VistaShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMAH и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор