PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLVAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLVAX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

OLVAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 18 февр. 1992 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OLVAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLVAX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A		-0.79%15.40%26.56%11.05%-0.35%23.30%10.24%27.12%-15.55%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, OLVAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

OLVAX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.62%
1 год
15.22%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.63%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с OLVAX:
OLVAX с OLGAXOLVAX с VHIAXOLVAX с FADMXOLVAX с TOWFXOLVAX с PSECXOLVAX с VIVIXOLVAX с FGINX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий OLVAX и JEPIX

OLVAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

OLVAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLVAX
Ранг доходности на риск OLVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLVAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLVAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLVAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLVAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLVAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLVAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLVAXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.51

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.82

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

3.77

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLVAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLVAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLVAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLVAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между OLVAX и JEPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLVAX и JEPIX

Дивидендная доходность OLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что сопоставимо с доходностью JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A		7.61%7.60%19.97%5.09%5.43%7.79%0.81%1.11%8.65%8.87%5.56%14.94%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLVAX и JEPIX

Максимальная просадка OLVAX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLVAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-32.63%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.49%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-13.67%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.53%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-3.19%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.27%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OLVAX и JEPIX

JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что OLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLVAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.12%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.74%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

13.80%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.41%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

14.85%

+5.54%