Сравнение OLCAX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.54% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и NRK
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
OLCAX vs. NRK — Ранг доходности на риск
OLCAX
NRK
Сравнение OLCAX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 2.62 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.29 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и NRK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и NRK
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и NRK
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -40.18% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -7.55% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -31.06% | +21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -31.06% | +21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.91% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -8.22% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.33% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и NRK
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 3.50% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 5.50% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 8.54% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 9.76% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 10.28% | -6.98% |