PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKTG с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKTG и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKTG показывает доходность 40.39%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.67%.


OKTG

1 день
4.16%
1 месяц
48.25%
С начала года
40.39%
6 месяцев
31.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGF

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.67%
6 месяцев
8.98%
1 год
17.62%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.70%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKTG и IGF


Correlation

The correlation between OKTG and IGF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

OKTG vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKTG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKTG c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OKTGIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

OKTG vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKTG и IGF

Максимальная просадка OKTG за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и IGF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKTGIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-58.33%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.62%

-2.99%

-27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-11.84%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OKTG и IGF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKTGIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.51%

10.56%

+122.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.51%

13.96%

+119.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.51%

16.73%

+116.78%

Сравнение комиссий OKTG и IGF

OKTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTG и IGF

OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.91%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
OKTG
Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OKTG and IGF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for OKTG.

IGF has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for OKTG.

OKTG is categorized as Leveraged Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for OKTG and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKTG и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор