Сравнение OKLS с SPYT
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - OKLS is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. OKLS charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -57.45%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.02%.
OKLS
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 50.03%
- С начала года
- -57.45%
- 6 месяцев
- -51.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -57.45% | 12.18% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.02% | 0.85% |
Correlation
The correlation between OKLS and SPYT is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. SPYT — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение OKLS c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и SPYT
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -18.25% | -62.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -3.10% | -62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -2.01% | -40.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.27% | 11.42% | +183.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.27% | 14.86% | +180.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.27% | 14.86% | +180.41% |
Сравнение комиссий OKLS и SPYT
OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и SPYT
OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.24% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and SPYT have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.
SPYT has the higher dividend yield at 21.24%, compared with 0.00% for OKLS.
OKLS is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор