PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKLO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKLO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklo Inc. (OKLO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%.


OKLO

1 день
-0.64%
1 месяц
-17.47%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-34.24%
1 год
-10.84%
3 года*
75.64%
5 лет*
10 лет*

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLO и SLV


2026 (YTD)20252024202320222021
OKLO
Oklo Inc.
-19.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%
SLV
iShares Silver Trust
-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-11.26%

Correlation

The correlation between OKLO and SLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oklo Inc.

iShares Silver Trust

Доходность на риск

OKLO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OKLOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.89

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

4.10

-4.34

OKLO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLO и SLV

Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKLOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-76.28%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.83%

-45.40%

-28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.83%

-45.40%

-28.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.99%

-41.96%

-25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-44.66%

+26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.70%

20.88%

+24.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLO и SLV

Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKLOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

16.34%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.66%

59.10%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.88%

59.82%

+42.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.88%

36.46%

+49.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.88%

32.00%

+53.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLO и SLV

Ни OKLO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OKLO and SLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор