Сравнение OKLO с OKLL
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, OKLO returned -35.22% vs -88.33% for OKLL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -82.11%.
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 30.21% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
Correlation
The correlation between OKLO and OKLL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between OKLO and OKLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. OKLL — Ранг доходности на риск
OKLO
OKLL
Сравнение OKLO c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.90 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.17 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и OKLL
Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что меньше максимальной просадки OKLL в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.05% | -97.84% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -97.84% | +21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -97.84% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -64.47% | +45.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 75.16% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и OKLL
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 18.31%, в то время как у Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) волатильность равна 37.08%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 37.08% | -18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 131.26% | -65.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 201.83% | -100.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 199.43% | -113.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 199.43% | -113.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и OKLL
Ни OKLO, ни OKLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OKLO and OKLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to OKLO (18.31%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs OKLL's -97.84%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор