Сравнение OKLL с TERG
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -54.42% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between OKLL and TERG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. TERG — Ранг доходности на риск
OKLL
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OKLL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и TERG
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -58.90% | -38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -58.90% | -38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -16.56% | -47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 154.92% | +46.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 154.92% | +44.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 154.92% | +44.51% |
Сравнение комиссий OKLL и TERG
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и TERG
Ни OKLL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and TERG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор