Сравнение OKLL с BAMU
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 1.67% |
Correlation
The correlation between OKLL and BAMU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
OKLL
BAMU
Сравнение OKLL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.43 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 24.38 | -25.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 96.85 | -98.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и BAMU
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -0.36% | -97.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -0.12% | -97.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | 0.00% | -97.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -0.02% | -64.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 0.03% | +75.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и BAMU
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 0.07% | +37.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 0.36% | +130.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 0.58% | +201.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 0.86% | +198.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 0.86% | +198.57% |
Сравнение комиссий OKLL и BAMU
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и BAMU
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and BAMU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -88.33% for OKLL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор