PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с DMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с DMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и DMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и DMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		-0.80%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у DMTFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции DMTFX по среднегодовой доходности: 11.55% против 2.49% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

DMTFX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.04%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Delaware Tax Free USA Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с CTSIXOISGX с DDVIXOISGX с OILGXOISGX с DEVLXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DEMIXDMTFX с TFCYXDMTFX с DMREXDMTFX с FHMIXDMTFX с DDVIXDMTFX с DEVLXDMTFX с CXHYX

Сравнение комиссий OISGX и DMTFX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DMTFX в 0.80%.

OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund

Доходность на риск

OISGX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXDMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.21

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.32

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.39

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

0.92

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. DMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DMTFX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и DMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXDMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.57

Корреляция

Корреляция между OISGX и DMTFX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и DMTFX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DMTFX в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.40%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и DMTFX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и DMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXDMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-21.92%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-7.08%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-21.92%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-21.92%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-3.18%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-2.56%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.99%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и DMTFX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXDMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

1.60%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

2.46%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

7.46%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

6.56%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

5.97%

+17.36%