PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO).

OILY.TO и ZEO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%6.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILY.TO показывает доходность 27.92%, а ZEO.TO немного ниже – 27.36%.

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий OILY.TO и ZEO.TO

И OILY.TO, и ZEO.TO имеют комиссию равную 0.60%.

OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

OILY.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOZEO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.75

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.18

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.99

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

7.37

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.00

+1.32

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и ZEO.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности ZEO.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -100.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и ZEO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-100.25%

+77.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-17.62%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.99%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-49.96%

+45.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.76%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и ZEO.TO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.16%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.06%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

19.76%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

20.95%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

27.24%

-2.51%