Сравнение OILU.TO с GLDU.TO
OILU.TO (SavvyLong Geared Crude Oil ETF) and GLDU.TO (BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - OILU.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Crude Oil Rolling Futures Index, while GLDU.TO is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, OILU.TO returned 100.51% vs 18.67% for GLDU.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OILU.TO charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for GLDU.TO.
Доходность
Сравнение доходности OILU.TO и GLDU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU.TO показывает доходность 166.07%, что значительно выше, чем у GLDU.TO с доходностью -23.34%.
OILU.TO
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 13.20%
- 6 месяцев
- 145.51%
- С начала года
- 166.07%
- 1 год
- 100.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDU.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -11.54%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -23.34%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 36.75%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам OILU.TO и GLDU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 166.07% | -37.71% |
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | -23.34% | 125.83% |
Correlation
The correlation between OILU.TO and GLDU.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU.TO vs. GLDU.TO — Ранг доходности на риск
OILU.TO
GLDU.TO
Сравнение OILU.TO c GLDU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) и BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU.TO | GLDU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.37 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.81 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU.TO и GLDU.TO
Максимальная просадка OILU.TO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки GLDU.TO в -77.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU.TO и GLDU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU.TO | GLDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -77.99% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -50.96% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -50.13% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -48.82% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 23.24% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU.TO и GLDU.TO
SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что OILU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU.TO | GLDU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.69% | 13.37% | +13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.50% | 48.73% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.23% | 55.41% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.50% | 37.18% | +46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.50% | 32.87% | +50.63% |
Сравнение комиссий OILU.TO и GLDU.TO
OILU.TO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLDU.TO в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU.TO и GLDU.TO
Ни OILU.TO, ни GLDU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU.TO and GLDU.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDU.TO is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDU.TO is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.25% for OILU.TO.
OILU.TO is categorized as Oil & Gas, while GLDU.TO is Leveraged Commodities. OILU.TO tracks Solactive Crude Oil Rolling Futures Index, while GLDU.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. They also come from different issuers: LongPoint and Global X. Their fees differ too: 1.25% for OILU.TO and 1.15% for GLDU.TO.
Подберите оптимальное распределение для OILU.TO и GLDU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор