Сравнение OILU.TO с HEWB.TO
OILU.TO (SavvyLong Geared Crude Oil ETF) and HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - OILU.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Crude Oil Rolling Futures Index, while HEWB.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, OILU.TO returned 100.51% vs 69.95% for HEWB.TO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. OILU.TO charges 1.25%/yr vs 0.28%/yr for HEWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности OILU.TO и HEWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU.TO показывает доходность 166.07%, что значительно выше, чем у HEWB.TO с доходностью 34.74%.
OILU.TO
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 13.20%
- 6 месяцев
- 145.51%
- С начала года
- 166.07%
- 1 год
- 100.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEWB.TO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 32.29%
- С начала года
- 34.74%
- 1 год
- 69.95%
- 3 года*
- 36.47%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU.TO и HEWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 166.07% | -37.71% |
HEWB.TO Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF | 34.74% | 43.19% |
Correlation
The correlation between OILU.TO and HEWB.TO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск
OILU.TO
HEWB.TO
Сравнение OILU.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU.TO | HEWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.92 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 7.84 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 35.56 | -31.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU.TO и HEWB.TO
Максимальная просадка OILU.TO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU.TO и HEWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -39.43% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -8.97% | -45.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -1.26% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -7.15% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 1.97% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU.TO и HEWB.TO
SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что OILU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU.TO | HEWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.69% | 4.44% | +22.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.50% | 11.96% | +71.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.23% | 13.58% | +77.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.50% | 14.12% | +69.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.50% | 19.23% | +64.27% |
Сравнение комиссий OILU.TO и HEWB.TO
OILU.TO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HEWB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU.TO и HEWB.TO
Ни OILU.TO, ни HEWB.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU.TO and HEWB.TO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEWB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEWB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.25% for OILU.TO.
OILU.TO is categorized as Oil & Gas, while HEWB.TO is Canada Equities. OILU.TO tracks Solactive Crude Oil Rolling Futures Index, while HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: LongPoint and Global X. Their fees differ too: 1.25% for OILU.TO and 0.28% for HEWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для OILU.TO и HEWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор