Сравнение OILU.TO с CPXR
OILU.TO (SavvyLong Geared Crude Oil ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Leveraged Commodities funds - OILU.TO tracks the Solactive Crude Oil Rolling Futures Index while CPXR tracks the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, OILU.TO returned 217.79% vs 39.75% for CPXR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. OILU.TO charges 1.25%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности OILU.TO и CPXR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OILU.TO торгуется в CAD, в то время как CPXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPXR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OILU.TO показывает доходность 256.16%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью 23.16%.
OILU.TO
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- 256.16%
- 6 месяцев
- 230.57%
- 1 год
- 217.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPXR
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 24.41%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 33.79%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU.TO и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 256.16% | -40.36% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 23.16% | 29.83% |
Correlation
The correlation between OILU.TO and CPXR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU.TO vs. CPXR — Ранг доходности на риск
OILU.TO
CPXR
Сравнение OILU.TO c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU.TO | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 0.84 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 1.59 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.59 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.62 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок OILU.TO и CPXR
Максимальная просадка OILU.TO за все время составила -49.16%, примерно равная максимальной просадке CPXR в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU.TO и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -47.34% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -47.34% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -4.71% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -19.77% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 25.12% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU.TO и CPXR
SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что OILU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU.TO | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 18.67% | +15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.18% | 44.17% | +35.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 67.63% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.96% | 67.08% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.96% | 67.08% | +13.88% |
Сравнение комиссий OILU.TO и CPXR
OILU.TO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU.TO и CPXR
OILU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILU.TO and CPXR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPXR is cheaper at 1.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPXR is cheaper with a 1.20% expense ratio, compared with 1.25% for OILU.TO.
OILU.TO tracks Solactive Crude Oil Rolling Futures Index, while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: LongPoint and USCF. Their fees differ too: 1.25% for OILU.TO and 1.20% for CPXR.
Подберите оптимальное распределение для OILU.TO и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор