PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILU.TO с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU.TO с CPXR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OILU.TO (SavvyLong Geared Crude Oil ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - OILU.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Crude Oil Rolling Futures Index, while CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, OILU.TO returned 100.51% vs 4.03% for CPXR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. OILU.TO charges 1.25%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.

Доходность

Сравнение доходности OILU.TO и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OILU.TO торгуется в CAD, в то время как CPXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPXR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OILU.TO показывает доходность 166.07%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью 13.34%.

OILU.TO

1 день
7.17%
1 месяц
13.20%
6 месяцев
145.51%
С начала года
166.07%
1 год
100.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPXR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
6.38%
С начала года
13.34%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU.TO и CPXR

2026 (YTD)2025
OILU.TO
SavvyLong Geared Crude Oil ETF		166.07%-43.97%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		13.34%29.52%

Correlation

The correlation between OILU.TO and CPXR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SavvyLong Geared Crude Oil ETF

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Часто сравнивают с OILU.TO:
OILU.TO с HOU.TOOILU.TO с MXUS.LOILU.TO с SOXU.TOOILU.TO с HNU.TOOILU.TO с HEWB.TOOILU.TO с GLDU.TO
Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с WXETCPXR с 3SLV.DECPXR с OILUCPXR с 3GLE.LCPXR с YGLDCPXR с GLDU.TO

Доходность на риск

OILU.TO vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU.TO
Ранг доходности на риск OILU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU.TO c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILU.TOCPXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.06

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.54

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.09

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

0.16

+4.29

OILU.TO vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU.TO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CPXR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU.TO и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILU.TO и CPXR

Максимальная просадка OILU.TO за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU.TO и CPXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILU.TOCPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-47.23%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-47.23%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-12.47%

-24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.55%

-18.93%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.76%

25.28%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU.TO и CPXR

SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что OILU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILU.TOCPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.69%

13.82%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.50%

43.14%

+40.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.23%

67.22%

+24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.50%

67.47%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.50%

67.47%

+16.03%

Сравнение комиссий OILU.TO и CPXR

OILU.TO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CPXR в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU.TO и CPXR

OILU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.64%0.70%
OILU.TO
SavvyLong Geared Crude Oil ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILU.TO and CPXR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPXR is cheaper at 1.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPXR is cheaper with a 1.20% expense ratio, compared with 1.25% for OILU.TO.

OILU.TO is categorized as Oil & Gas, while CPXR is Copper. OILU.TO tracks Solactive Crude Oil Rolling Futures Index, while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: LongPoint and USCF. Their fees differ too: 1.25% for OILU.TO and 1.20% for CPXR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU.TO и CPXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор