Сравнение OILU.TO с HNU.TO
OILU.TO (SavvyLong Geared Crude Oil ETF) and HNU.TO (BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - OILU.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Crude Oil Rolling Futures Index, while HNU.TO is a Leveraged Commodities fund actively managed by Global X. OILU.TO is passively managed, while HNU.TO is actively managed. Over the past year, OILU.TO returned 100.51% vs -69.97% for HNU.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OILU.TO и HNU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU.TO показывает доходность 166.07%, что значительно выше, чем у HNU.TO с доходностью -46.99%.
OILU.TO
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 13.20%
- 6 месяцев
- 145.51%
- С начала года
- 166.07%
- 1 год
- 100.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HNU.TO
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -18.10%
- 6 месяцев
- -29.58%
- С начала года
- -46.99%
- 1 год
- -69.97%
- 3 года*
- -63.30%
- 5 лет*
- -67.76%
- 10 лет*
- -58.81%
Сравнение доходности по годам OILU.TO и HNU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 166.07% | -37.71% |
HNU.TO BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF | -46.99% | -49.54% |
Correlation
The correlation between OILU.TO and HNU.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU.TO vs. HNU.TO — Ранг доходности на риск
OILU.TO
HNU.TO
Сравнение OILU.TO c HNU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) и BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF (HNU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILU.TO | HNU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.97 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.41 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILU.TO и HNU.TO
Максимальная просадка OILU.TO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки HNU.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU.TO и HNU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU.TO | HNU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -100.00% | +45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -72.14% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -100.00% | +62.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.55% | -96.59% | +67.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 49.71% | -26.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU.TO и HNU.TO
SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF (HNU.TO) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что OILU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU.TO | HNU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.69% | 20.36% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.50% | 98.43% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.23% | 111.86% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.50% | 124.44% | -40.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.50% | 106.27% | -22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU.TO и HNU.TO
Ни OILU.TO, ни HNU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILU.TO and HNU.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU.TO is categorized as Oil & Gas, while HNU.TO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: LongPoint and Global X.
Подберите оптимальное распределение для OILU.TO и HNU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор