PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 41.15% for NUKZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. OILT charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности OILT и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и NUKZ

2026 (YTD)20252024
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%5.87%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between OILT and NUKZ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.14

The correlation between OILT and NUKZ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILT и NUKZ

Секторы
OILT
NUKZ

Энергетика

94.2%
12.9%

Коммунальные услуги

5.8%
35.8%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Энергетика

OILT
94.2%
NUKZ
12.9%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
NUKZ
35.8%

Сырьевые материалы

OILT

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

OILT

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

OILT

-

NUKZ

-

Здравоохранение

OILT

-

NUKZ

-

Промышленность

OILT

-

NUKZ
45.9%

Недвижимость

OILT

-

NUKZ

-

Технологии

OILT

-

NUKZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

OILT vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.39

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.01

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.51

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

6.30

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUKZ равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.76

-1.35

Просадки

Сравнение просадок OILT и NUKZ

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-33.03%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-16.51%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.21%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-6.01%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

6.56%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и NUKZ

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеют волатильность 9.95% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.30%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

22.05%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

29.73%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

32.67%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

32.67%

-3.97%

Сравнение комиссий OILT и NUKZ

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и NUKZ

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%

Часто задаваемые вопросы

OILT and NUKZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to OILT (9.95%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 41.15% for NUKZ. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.80% for NUKZ.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.85% for NUKZ.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор