PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILT с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

OILT и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OILT и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILT и MGNR

2026 (YTD)20252024
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%5.80%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с AALOILT с XLEOILT с SPYOILT с USO
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий OILT и MGNR

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF

Доходность на риск

OILT vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.75

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.21

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.80

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

21.49

-17.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.75

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.73

-1.22

Корреляция

Корреляция между OILT и MGNR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и MGNR

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%

Просадки

Сравнение просадок OILT и MGNR

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

OILTMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-22.06%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-16.06%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-4.73%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-4.01%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

3.58%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и MGNR

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.45%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILTMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.76%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

19.87%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

27.73%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

25.39%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

25.39%

+3.01%