Сравнение OILT с LNGX
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OILT charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for LNGX.
Доходность
Сравнение доходности OILT и LNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 21.25%.
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILT и LNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 34.29% | 5.98% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
Correlation
The correlation between OILT and LNGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. LNGX — Ранг доходности на риск
OILT
LNGX
Сравнение OILT c LNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | LNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.15 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок OILT и LNGX
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки LNGX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и LNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -14.31% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -10.78% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -4.41% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и LNGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | LNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 24.60% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.60% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.60% | +4.10% |
Сравнение комиссий OILT и LNGX
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LNGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и LNGX
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности LNGX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
OILT and LNGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.22% for LNGX.
OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Global X. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.45% for LNGX.
Подберите оптимальное распределение для OILT и LNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор