PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILK с BRNT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L).

OILK и BRNT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. BRNT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Brent Crude Subindex. Фонд был запущен 9 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILK и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		68.54%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-33.22%32.15%-13.92%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 68.54%.

OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—

BRNT.L

1 день
-6.07%
1 месяц
30.64%
С начала года
68.54%
6 месяцев
61.53%
1 год
51.92%
3 года*
21.15%
5 лет*
25.11%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTH
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с BNOBRNT.L с DBOBRNT.L с CADUSD=XBRNT.L с OXYBRNT.L с GBSP.L

Сравнение комиссий OILK и BRNT.L

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.

OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil

Доходность на риск

OILK vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKBRNT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.36

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.88

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.82

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

5.24

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BRNT.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.36

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.03

+0.05

Корреляция

Корреляция между OILK и BRNT.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и BRNT.L

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и BRNT.L

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и BRNT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

OILKBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-85.97%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-18.66%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-31.44%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-6.80%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-49.21%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

10.04%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и BRNT.L

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.71%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILKBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

22.71%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

29.75%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

38.04%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

33.31%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

34.90%

+1.10%