Сравнение BRNT.L с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
BRNT.L и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Brent Crude Subindex. Фонд был запущен 9 янв. 2012 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRNT.L и DBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNT.L и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 68.54% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNT.L показывает доходность 68.54%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции BRNT.L превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 15.64% против 11.62% соответственно.
BRNT.L
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- 30.64%
- С начала года
- 68.54%
- 6 месяцев
- 61.53%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 15.64%
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNT.L и DBO
BRNT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Доходность на риск
BRNT.L vs. DBO — Ранг доходности на риск
BRNT.L
DBO
Сравнение BRNT.L c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNT.L | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.62 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.06 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 3.69 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNT.L | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.01 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BRNT.L и DBO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNT.L и DBO
BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок BRNT.L и DBO
Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и DBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNT.L | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -90.18% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -18.19% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -37.68% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -61.69% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -58.95% | +52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.21% | -62.32% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 10.16% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNT.L и DBO
WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNT.L | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 16.15% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 25.38% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 36.04% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 31.73% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.90% | 31.53% | +3.37% |