PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNT.L с CADUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNT.L с CADUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while CADUSD=X (CAD/USD) is a currency. Over the past 10 years, BRNT.L returned 13.59%/yr vs -0.89%/yr for CADUSD=X. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRNT.L и CADUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и CAD/USD (CADUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у CADUSD=X с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции BRNT.L превзошли акции CADUSD=X по среднегодовой доходности: 13.59% против -0.89% соответственно.

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-1.61%
С начала года
80.13%
6 месяцев
75.56%
1 год
82.10%
3 года*
24.57%
5 лет*
23.51%
10 лет*
13.59%

CADUSD=X

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-1.90%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.84%
10 лет*
-0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNT.L и CADUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.13%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-33.22%32.15%-13.92%12.39%
CADUSD=X
CAD/USD		-1.54%4.79%-7.90%2.28%-6.69%0.74%2.00%4.99%-7.77%6.90%

Correlation

The correlation between BRNT.L and CADUSD=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г.

0.24

The correlation between BRNT.L and CADUSD=X shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Brent Crude Oil

CAD/USD

Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L
Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с RY.TOCADUSD=X с SPYCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с XSP.TOCADUSD=X с CHFUSD=XCADUSD=X с XUS.TO

Доходность на риск

BRNT.L vs. CADUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNT.L c CADUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и CAD/USD (CADUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNT.LCADUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.38

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.53

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

-0.40

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

-0.77

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNT.L vs. CADUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNT.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CADUSD=X равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNT.L и CADUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNT.LCADUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.38

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.42

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.07

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BRNT.L и CADUSD=X

Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки CADUSD=X в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и CADUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNT.LCADUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.97%

-35.27%

-50.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.66%

-3.87%

-14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-9.73%

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-16.82%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

-17.16%

-54.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-32.32%

+22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.63%

-21.29%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

1.62%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNT.L и CADUSD=X

WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с CAD/USD (CADUSD=X) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CADUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNT.LCADUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

0.78%

+14.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

3.03%

+33.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

4.04%

+38.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

5.82%

+28.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

6.22%

+29.14%

Часто задаваемые вопросы

BRNT.L and CADUSD=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и CADUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор