Сравнение OILGX с DTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).
OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности OILGX и DTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILGX и DTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DTRIX по среднегодовой доходности: 15.36% против 2.10% соответственно.
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILGX и DTRIX
OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DTRIX в 0.64%.
Доходность на риск
OILGX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск
OILGX
DTRIX
Сравнение OILGX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILGX | DTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.76 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.92 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.85 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 12.93 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILGX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.76 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.40 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между OILGX и DTRIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILGX и DTRIX
Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности DTRIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок OILGX и DTRIX
Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILGX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -7.03% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -1.01% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.97% | -7.03% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.97% | -7.03% | -32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -0.76% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -1.00% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.30% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILGX и DTRIX
Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILGX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 0.52% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 1.26% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 1.98% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 2.29% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 2.08% | +19.92% |