PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILGX с DTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILGX и DTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и DTRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
-0.16%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DTRIX по среднегодовой доходности: 15.36% против 2.10% соответственно.


OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

DTRIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Optimum Large Cap Growth Fund

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Сравнение комиссий OILGX и DTRIX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DTRIX в 0.64%.


Доходность на риск

OILGX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILGXDTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.76

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.92

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.85

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

12.93

-8.64

OILGX vs. DTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DTRIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и DTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILGXDTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.76

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.40

-0.85

Корреляция

Корреляция между OILGX и DTRIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и DTRIX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности DTRIX в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
3.61%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и DTRIX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DTRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


OILGXDTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-7.03%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-1.01%

-14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-7.03%

-32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-7.03%

-32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-0.76%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-1.00%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.30%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и DTRIX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILGXDTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

0.52%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

1.26%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

1.98%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

2.29%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

2.08%

+19.92%