Сравнение OILGX с DPREX

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 15.36% против 6.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DPREX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и DPREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OILGX и DPREX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности DPREX в 2.68%

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и DPREX.

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.